JOURNAL PUBLICATIONS

• 2026，中美股市动态关联性与宏观经济：基于超高维混频DCC模型，《统计研究》第1期，41-55（郑挺国、叶仕奇*、范小龙、张宏音）


• 2025，央行沟通、信息溢出与宏观经济运行，《经济研究》第8期，27-49（郑挺国、陈琳艳、范馨月*）


• 2025，基于宏观大数据的CPI通胀预测及方法比较，《管理科学学报》第28卷第8期，1-16（郑挺国、范馨月*、靳炜）


• 2025，“双碳”目标、转型风险与行业关联：基于高维时频复杂网络，《数量经济技术经济研究》第8期，151-173.（郑挺国、张宏音、叶仕奇*）


• 2025，基于得分驱动混频动态因子模型的宏观经济景气指数测度，《计量经济学报》，在线发表2025-06-25（叶仕奇、郑挺国*）


• 2025，公众预期与城市房价溢出效应——基于动态空间杜宾模型的实证分析，《管理现代化》第6期，10-19（龚金金、郑挺国、曹伟伟）


• 2025，国家治理政府注意力指数构建及其应用——基于新闻文本的测度，《统计研究》第3期，131-145（方匡南、戴明晓、郑挺国、林洪伟）


• 2025，全球贸易网络关联及中国进出口影响力研究，《系统工程理论与实践》，在线出版2025-3-14（郑挺国、余恒伟、叶仕奇*）


• 2024，时变视阈下全球主要经济体跨国通胀在险溢出研究，《世界经济》第12期，35-70.（郑挺国、巩璐、叶仕奇*）论文被人大复印报刊资料《世界经济导刊》（2025年第4期，63-83页）全文转载


• 2024，大数据方法与宏观经济监测预测应用，《财经智库》第9卷第5期，47-96.（郑挺国、范馨月*）论文被《光明日报》（ 2025年01月21日 11版）论点摘编，被人大复印报刊资料《理论经济学》（2025年第5期，p55-81页）全文转载


• 2024，限购政策与城市房价溢出效应——基于70个大中城市准自然实验的研究，《管理现代化》第5期，34-43.（龚金金、郑挺国、曹伟伟）


• 2024，低碳转型风险的涟漪效应，《中国工业经济》第4期，37-56.（郑挺国、张宏音、叶仕奇*） 附录


• 2023，大数据下经济在险增长测度与风险探源研究，《经济研究》第11期，p133-152. （郑挺国、叶仕奇、范馨月） 附录论文被人大复印报刊资料《国民经济管理》（2024年第4期）全文转载


• 2023，中国宏观经济与利率期限结构:混频作用机制及跨逆周期调控效应，《财贸经济》第11期，p88-105.（尚玉皇、郑挺国*）论文被人大复印报刊资料《国民经济管理》（2024年第3期）全文转载


• 2023，投资者关注与城际房价溢出效应——基于成对城市间百度搜索指数的研究，《金融与经济》第6期，p55-70.（龚金金、郑挺国）


• 2023，通胀预期形成与信息粘性特征：基于媒体新闻视角，《世界经济》第4期，p60-82.（注：该文被人大复印报刊资料《统计与精算》2023年第5期全文转载）（郑挺国、范馨月、靳炜、方匡南）


• 2023，媒体信息、预期冲击与经济周期波动——基于中文财经类报刊数据，《数量经济技术经济研究》第2期，p202-220. （郑挺国、靳炜、方匡南、林洪伟） 附录


• 2023，基于混频数据的日度经济不确定性测度及其应用，《统计研究》第1期，p33-48. （郑挺国、曹伟伟、王霞*）


• 2022，房价波动关联性和溢出效应及其影响因素分析，《金融发展》第2期，p63-81. （郑挺国、龚金金）


• 2022，中国城市房价周期的波动性及集群分解，《计量经济学报》第2卷第4期，p946-970. （郑挺国、龚金金、宋涛）


• 2021，国际金融周期共振传染与全球货币政策规则识别，《中国工业经济》第11期，p5-23.（陈创练、王浩楠、郑挺国）


• 2021，中国股市羊群效应的区制转移时变性研究，《金融研究》第3期，p170-187。（郑挺国、葛厚逸）


• 2021，中国城市间房价泡沫的时变传染效应研究，《世界经济》第4期，p151-177。（郑挺国、龚金金、宋涛）


• 2020，基于实时信息流的中国宏观经济不确定性测度，《经济研究》第10期，p55-71。（王霞、郑挺国）


• 2019，时变乘数效应与改革开放以来中国财政政策效应测定，《经济研究》第12期，p38-53。（陈创练、郑挺国、姚树洁*）


• 2018，房地产价格失调与时变货币政策立场识别，《金融研究》第9期，p1-18。（郑挺国、赵丽娟、宋涛）


• 2018，数据修订、实时估计与时变参数货币政策规则抉择，《统计研究》第8期，p23-38。（陈创练、郑挺国）


• 2018，股市波动长期成分与宏观基本面的非线性格兰杰因果检验，《数理统计与管理》第5期，p1102-13。（尚玉皇、郑挺国）


• 2018，基准收益率曲线与宏观经济：基于混频DSGE模型的研究，《经济研究》第6期，p36-51。（尚玉皇、郑挺国）


• 2018，中国金融形势指数混频测度及其预警行为研究，《金融研究》第3期，p21-35。（尚玉皇、郑挺国）


• 2018，股市波动溢出效应及其影响因素分析，《经济学(季刊)》第17卷第2期，p669-692。（郑挺国、刘堂勇）


• 2017，基于季节增长率的一种直接调整方法，《统计研究》第6期，p109-123。（郑挺国、党珏）


• 2017，利率市场化、汇率改制与国际资本流动的关系研究，《经济研究》第4期，p64-77。（陈创练、姚树洁*、 郑挺国）


• 2017，宏观数据发布与经济周期实时测度方法研究，《系统工程理论与实践》第37卷第4期，817-830。（郑挺国、夏凯）


• 2016，短期利率波动测度与预测：基于混频宏观-短期利率模型，《金融研究》第11期，p28-52。（尚玉皇、郑挺国）


• 2016，公众预期、货币政策立场与中国宏观经济动态，《21世纪数量经济学（第17卷）》.（郑挺国、黄佳祥）


• 2016，时变参数泰勒规则及央行货币政策取向研究，《经济研究》第8期，p43-56。（陈创练、郑挺国*、姚树洁）


• 2016，中国宏观经济下行区间的冲击来源及其差异性分析，《世界经济》第9期。（郑挺国、黄佳祥）


• 2015，宏观因子与利率期限结构：基于混频Nelson-Siegel模型，《金融研究》第6期，p14-29。(尚玉皇、郑挺国、夏凯)


• 2015，我国货币政策非对称反应的实证检验，《数理统计与管理》第2期，p316-326. （郑挺国、郭辉铭、钱鹏程）


• 2014，基于宏观基本面的股市波动度量与预测，《世界经济》第12期，p118-139. (郑挺国、尚玉皇)


• 2014，稳健性偏好下的资源配置策略和消费行为，《世界经济》第7期, p45-66. (李少育、郑挺国)


• 2014，中国区域经济周期及其与国家周期的关系研究，《财贸经济》第2期，p112-123. (宋涛、郑挺国)


• 2013，中国经济周期的混频数据测度及实时分析，《经济研究》第6期，58-70. (郑挺国、王霞)


• 2013，金融指标对中国GDP混频预测分析，《金融研究》第9期，p16-29. (郑挺国、尚玉皇)


• 2013，基于极差的区制转移随机波动率模型及其应用，《管理科学学报》第9期，p82-94. (郑挺国、左浩苗)


• 2012，随机波动和跳跃下的短期利率动态，《系统工程理论与实践》第32卷第11期，2372-2380.（郑挺国、刘金全）


• 2012，一种基于混频数据的宏观经济景气一致指数，《21世纪数量经济学（第12卷）》，p45-59. (郑挺国、王霞)


• 2012，通货膨胀实时预测及菲利普斯曲线的适用性，《经济研究》第3期，p88-101.（郑挺国、王霞、苏娜）


• 2012，货币政策规则中的非对称性及其在我国的检验，《南方经济》第1期, p17-27.（郑挺国、郭辉铭）


• 2011，泰勒规则的实时分析及我国货币政策的适用性，《金融研究》，第8期，p31-46.（郑挺国、王霞）


• 2011，GDP数据修正对经济周期测定的影响，《统计研究》，第28卷第8期，p14-20.（郑挺国、郭辉铭）


• 2011，中国短期利率的随机波动与区制转移性，《管理科学学报》，第14卷第1期，p38-49.（郑挺国、宋涛）


• 2010，中国产出缺口的实时估计及其可靠性研究，《经济研究》第10期，p129-142.（郑挺国、王霞）


• 2010，区制转移形式的泰勒规则及其在中国货币政策的应用，《经济研究》第3期，p40-52.（郑挺国、刘金全）


• 2010，随机波动模型的马尔可夫链—蒙特卡洛模拟方法——在沪市收益率序列上的应用，《数理统计与管理》第11期，p40-52.（郑挺国、刘金全）


• 2010，经济一体化与证券市场联动性——基于相关经验数据的分析，《厦门大学学报(哲学社会科学版)》第2期，p21-28.（游家兴、陈珍珍、郑挺国）


• 2009，中国与世界金融市场从分割走向整合——基于DCC-MGARCH模型的检验，《数量经济技术经济研究》第12期，p96-108.（游家兴、郑挺国）


• 2009，中国的投资与经济增长风险的关系研究，《风险管理研究》第4期.（刘金全、郑挺国）


• 2009，中国环境污染与经济增长之间的相关性研究——基于线性和非线性计量模型的实证分析，《中国软科学》第2期，p98-106.（刘金全、郑挺国、宋涛）


• 2008，我国货币-产出非对称影响关系的实证研究，《经济研究》第1期，p33-45. （郑挺国、刘金全）


• 2008，我国经济周期阶段性划分与经济增长走势分析，《中国工业经济》，2008年第1期，p32-39. （刘金全、郑挺国）


• 2007，人民币汇率与均衡水平偏离的动态非对称调整研究，《南方经济》，2007年第11期，p16-25. （刘金全、郑挺国、隋建利）


• 2007，我国通货膨胀率均值过程和波动过程中的双长记忆性度量与统计检验，《管理世界》第 7期，p14-21 （刘金全、郑挺国）


• 2007，具有平滑迁移的ARFIMA模型及其应用，《中国管理科学》15卷3期，p6-13. （刘金全、李庆华、郑挺国）


• 2007，基于面板协整的环境库兹涅兹曲线的检验与分析，《中国环境科学》 27卷4期，p572-576. （宋涛、郑挺国、佟连军）


• 2007，基于Weibull和Gamma函数对中国环境污染与经济增长之间关系的分析》，《地理研究》 26卷3期，p569-576. （宋涛、郑挺国、佟连军）


• 2007，环境污染与经济增长之间关联性的理论分析和计量检验，《地理科学》 27卷2期，p156-162. （宋涛、郑挺国、佟连军）


• 2006，两类典型产业生态系统的建模及比较研究，《科学学研究》 24卷S2期，p444-447. （宋涛、郑挺国、佟连军）


• 2006，利率期限结构的Markov区制转移模型与实证分析，《经济研究》第11期 ，p82-91. （刘金全、郑挺国）


• 2006，我国货币政策冲击对实际产出周期波动的非对称影响分析，《数量经济技术经济研究》第10期，p3-14. （刘金全、郑挺国）


• 2006，基于面板数据模型的中国省区环境库兹涅茨曲线分析，《中国软科学》第10期，p121-127. （宋涛、郑挺国、佟连军）


• 2006，中国菲利普斯曲线的动态性与通货膨胀率预期的轨迹，《世界经济》第6期，p3-12. （刘金全、金春雨、郑挺国）


• 2006，人民币汇率的购买力平价检验，《管理世界》第3期，p57-62. （刘金全、云航、郑挺国）


• 2006，我国通货膨胀率动态波动路径的结构性转变特征与统计检验，《中国管理科学》第1期，p1-6. （刘金全、金春雨、郑挺国）


• 2005，Markov区制转移模型与我国通货膨胀波动路径的动态特征，《数量经济技术经济研究》第10期，p111-117. （龙如银、郑挺国、云航）